20230514 準(zhǔn)備迎來低點(diǎn) 動(dòng)態(tài)

來源：上甲數(shù)據(jù)

周五市場(chǎng)早盤在小幅沖高后全天單邊下跌，雖然收盤各個(gè)指數(shù)跌幅不是特別大沒有指數(shù)收大陰線，但指數(shù)分時(shí)連續(xù)下跌幾乎在最低點(diǎn)收盤走勢(shì)顯得很弱。

到周五指數(shù)調(diào)整周期的特征還是非常明顯，但周五走完市場(chǎng)出現(xiàn)了一些重要的變化，究竟是突破趨勢(shì)向上強(qiáng)攻結(jié)束調(diào)整還是走出低點(diǎn)后回到上漲周期，現(xiàn)在已經(jīng)很接近最后的結(jié)果——走出低點(diǎn)。

先看三個(gè)操作的指數(shù)。


(相關(guān)資料圖)

滬深300從日線到所有分鐘周期都已經(jīng)出現(xiàn)了底背離現(xiàn)象，并且這些背離級(jí)別都還可以，只是滬深300最近四個(gè)交易的下跌速度還是有點(diǎn)快。

過完周五中證500的120分鐘出現(xiàn)了底背離，60和90分鐘雖然暫時(shí)還沒出現(xiàn)但下周很可能也會(huì)出現(xiàn)。同時(shí)中證500最近一周的下跌與前面相比有一定的減速，并且還回踩去年4月以來的上漲趨勢(shì)線。

中證1000的60和90分鐘已經(jīng)出現(xiàn)底背離，120分鐘已經(jīng)新低再等一根MACD的綠柱線也會(huì)出底背離，大概率最終120分鐘也會(huì)有底背離。中證1000最近一周的下跌相比之前那波速度是明顯減慢了的，并且中證1000也是回踩了去年4月到現(xiàn)在的上漲趨勢(shì)線。

除了三個(gè)操作的指數(shù)之外另外還有創(chuàng)指現(xiàn)在也有日線的底背離，而深指的三個(gè)分鐘周期和上證50的日線后市也很可能會(huì)有底背離出現(xiàn)。

可以看到市場(chǎng)馬上可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)低點(diǎn)，并且這個(gè)低點(diǎn)相對(duì)4月13日和4月19日我們做空的高點(diǎn)而言級(jí)別更大、確定性更好，因?yàn)檫@次不同周期、不同指數(shù)之間低點(diǎn)信號(hào)的相互印證要好很多。

這次低點(diǎn)有一點(diǎn)不好的就是相對(duì)去年10以來的上漲目前調(diào)整線段的長(zhǎng)度與上漲線段的長(zhǎng)度還沒達(dá)到對(duì)稱，但在大周期是上漲的前提下，中證500和中證1000也回踩中期上漲趨勢(shì)線了，那么這次低點(diǎn)那是必然要?jiǎng)邮值?，交易不能追求完美?/p>

具體操作上，中證500將看120分鐘的底背離結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)做多，120分鐘的結(jié)構(gòu)形成即平空反手做多。中證1000也是計(jì)劃看120分鐘的底背離結(jié)構(gòu)操作，但由于中證1000的120分鐘還差一點(diǎn)還沒有出現(xiàn)底背離，所以中證1000要先等底背離出現(xiàn)先，在底背離出現(xiàn)前依然繼續(xù)按趨勢(shì)操作。鑒于滬深300兩波下跌速度都很快，所以滬深300計(jì)劃只看日線底背離結(jié)構(gòu)操作，日線結(jié)構(gòu)形成即平空進(jìn)場(chǎng)做多。

很明顯接下來這周將很重要，我們隨時(shí)都有可能會(huì)迎來本輪調(diào)整的低點(diǎn)，從明天開始每一個(gè)120分鐘和日線的收盤時(shí)刻都可能會(huì)有操作，要打醒精神認(rèn)真看盤了。

我個(gè)人認(rèn)為如果這次低點(diǎn)能出現(xiàn)將會(huì)是一個(gè)確定性比較高的做多機(jī)會(huì)，我不能確認(rèn)后市會(huì)不會(huì)走多重結(jié)構(gòu)，也不敢肯定后市不會(huì)加速下跌，畢竟各個(gè)指數(shù)下方還有歷史上漲趨勢(shì)線是可能要回踩的，但只要低點(diǎn)出現(xiàn)這個(gè)低點(diǎn)就是一個(gè)值得參與的做多機(jī)會(huì)。

今天更文的重要程度和下跌前夕4月16號(hào)的更文相當(dāng)。

套利交易方面，周五下午我成功止盈了套利單，該筆收益平均為每手0.2個(gè)點(diǎn)，其中周五獲得的盈利為1.2個(gè)點(diǎn)。根據(jù)下午尾盤的計(jì)算結(jié)果我做多IC2305、做空IC2312重新建立了套利頭寸，新建頭寸尾盤以結(jié)算價(jià)結(jié)算平均每手盈利2.2個(gè)點(diǎn)。

如圖，收盤后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手26個(gè)點(diǎn)，即每手盈利5200元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益（1.2+2.2）*200=680元。過去十七個(gè)月套利總盈利為每手156940元，月平均盈利為每手9232元。

套利周五賣出的成交截圖如圖。

套利周五買入的成交截圖如圖。

投機(jī)交易方面，IF和IC現(xiàn)在持有的都是空頭頭寸，周五都無操作。

IF周五每手盈利14700元，截至周五本次交易每手一共盈利57540元。

IC周五每手盈利11880元，截至周五本次交易每手一共盈利60520元。

IM暫時(shí)空倉。

周五投機(jī)交易平均每手共盈利：26580元。

周五盤后投機(jī)交易平均每手持倉總盈虧：118060元。

股指期貨職業(yè)交易者，全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。

說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請(qǐng)獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。

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